1. Main
  2. News
  3. News
News

16 January 2023

CCP NCC sets the following risk parameters for stock options on Derivatives market starting from January, 17th 2023:

1. Risk rates to implied volatility:

Underlying T(m) VR_SPOT VVR_SPOT
MOEX 1 0.2866 0.9431
MOEX 10 0.2866 0.7542
MOEX 30 0.2866 0.3344
MOEX 90 0.2108 0.2459
MOEX 180 0.1939 0.2262
MOEX 270 0.1855 0.2164
MOEX 365 0.177 0.2065
MOEX 1095 0.1349 0.1573
MTSS 1 0.2866 0.9431
MTSS 10 0.2866 0.7542
MTSS 30 0.2866 0.3344
MTSS 90 0.2108 0.2459
MTSS 180 0.1939 0.2262
MTSS 270 0.1855 0.2164
MTSS 365 0.177 0.2065
MTSS 1095 0.1349 0.1573
POSI 1 0.2866 0.9431
POSI 10 0.2866 0.7542
POSI 30 0.2866 0.3344
POSI 90 0.2108 0.2459
POSI 180 0.1939 0.2262
POSI 270 0.1855 0.2164
POSI 365 0.177 0.2065
POSI 1095 0.1349 0.1573
ROSN 1 0.2866 0.9431
ROSN 10 0.2866 0.7542
ROSN 30 0.2866 0.3344
ROSN 90 0.2108 0.2459
ROSN 180 0.1939 0.2262
ROSN 270 0.1855 0.2164
ROSN 365 0.177 0.2065
ROSN 1095 0.1349 0.1573
TATN 1 0.2866 0.9431
TATN 10 0.2866 0.7542
TATN 30 0.2866 0.3344
TATN 90 0.2108 0.2459
TATN 180 0.1939 0.2262
TATN 270 0.1855 0.2164
TATN 365 0.177 0.2065
TATN 1095 0.1349 0.1573

 

2. Other static parameters:

 


Underlying		 Cashflow risk rate
MOEX 100%
MTSS 100%
POSI 100%
ROSN 100%
TATN 100%


 

Underlying Zero implied volatility scenario, NullVolat(OSnum,БА)
POSI Y