Interest rate risk as of 20.02.2019


Interest rate risk parameters on a given date
Historical interest rate risk parameters
Select asset

Asset Settlement Date Range Range start Range end Lower risk band, rub. Upper risk band, rub. Central indicative rate, rub. Lower risk band, % per annum Upper risk band, % per annum Central indicative rate, % % per annum Central rate, rub. Date and time of fixing/change
BYN  21.02.2019  314 000  -0.033700  0.033700  0.000000  -40.00  40.00  0.00  30.750000  19.02.2019 19:11:18 
BYN  21.02.2019  314 000  1 570 000  -0.033700  0.033700  0.000000  -40.00  40.00  0.00  30.750000  19.02.2019 19:11:18 
BYN  21.02.2019  1 570 000    -0.033700  0.033700  0.000000  -40.00  40.00  0.00  30.750000  19.02.2019 19:11:18 
CHF  21.02.2019  500 000 000  -0.056900  0.087400  0.015200  -31.55  48.45  8.45  65.861600  19.02.2019 19:11:18 
CHF  21.02.2019  500 000 000  2 500 000 000  -0.056900  0.087400  0.015200  -31.55  48.45  8.45  65.861600  19.02.2019 19:11:18 
CHF  21.02.2019  2 500 000 000    -0.056900  0.087400  0.015200  -31.55  48.45  8.45  65.861600  19.02.2019 19:11:18 
CNY  21.02.2019  20 000 000  -0.009119  0.012300  0.001590  -34.06  45.94  5.94  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  21.02.2019  20 000 000  100 000 000  -0.009119  0.012300  0.001590  -34.06  45.94  5.94  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  21.02.2019  100 000 000    -0.009119  0.012300  0.001590  -34.06  45.94  5.94  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  22.02.2019  20 000 000  -0.004852  0.011213  0.003181  -9.06  20.94  5.94  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  22.02.2019  20 000 000  100 000 000  -0.004852  0.011213  0.003181  -9.06  20.94  5.94  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  22.02.2019  100 000 000    -0.004852  0.011213  0.003181  -9.06  20.94  5.94  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  28.02.2019  20 000 000  -0.013302  0.038105  0.012402  -6.21  17.79  5.79  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  28.02.2019  20 000 000  100 000 000  -0.013302  0.038105  0.012402  -6.21  17.79  5.79  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  28.02.2019  100 000 000    -0.013302  0.038105  0.012402  -6.21  17.79  5.79  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  07.03.2019  20 000 000  -0.017270  0.063054  0.022892  -4.30  15.70  5.70  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  07.03.2019  20 000 000  100 000 000  -0.017270  0.063054  0.022892  -4.30  15.70  5.70  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  07.03.2019  100 000 000    -0.017270  0.063054  0.022892  -4.30  15.70  5.70  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  21.03.2019  20 000 000  -0.033776  0.121516  0.043870  -4.35  15.65  5.65  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  21.03.2019  20 000 000  100 000 000  -0.033776  0.121516  0.043870  -4.35  15.65  5.65  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  21.03.2019  100 000 000    -0.033776  0.121516  0.043870  -4.35  15.65  5.65  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  22.04.2019  20 000 000  -0.041648  0.219672  0.089012  -2.55  13.45  5.45  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  22.04.2019  20 000 000  100 000 000  -0.041648  0.219672  0.089012  -2.55  13.45  5.45  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  22.04.2019  100 000 000    -0.041648  0.219672  0.089012  -2.55  13.45  5.45  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  21.05.2019  20 000 000  -0.063375  0.322178  0.129401  -2.63  13.37  5.37  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  21.05.2019  20 000 000  100 000 000  -0.063375  0.322178  0.129401  -2.63  13.37  5.37  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  21.05.2019  100 000 000    -0.063375  0.322178  0.129401  -2.63  13.37  5.37  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  21.08.2019  20 000 000  0.104769  0.397146  0.250958  2.15  8.15  5.15  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  21.08.2019  20 000 000  100 000 000  0.104769  0.397146  0.250958  2.15  8.15  5.15  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
CNY  21.08.2019  100 000 000    0.104769  0.397146  0.250958  2.15  8.15  5.15  9.772700  19.02.2019 19:11:18 
EUR  21.02.2019  700 000 000  -0.065400  0.098500  0.016600  -31.91  48.09  8.09  74.762800  19.02.2019 19:11:18 
EUR  21.02.2019  700 000 000  3 500 000 000  -0.065400  0.098500  0.016600  -31.91  48.09  8.09  74.762800  19.02.2019 19:11:18 
EUR  21.02.2019  3 500 000 000    -0.065400  0.098500  0.016600  -31.91  48.09  8.09  74.762800  19.02.2019 19:11:18 
EUR  22.02.2019  700 000 000  -0.028200  0.094700  0.033300  -6.88  23.12  8.12  74.762800  19.02.2019 19:11:18 
EUR  22.02.2019  700 000 000  3 500 000 000  -0.028200  0.094700  0.033300  -6.88  23.12  8.12  74.762800  19.02.2019 19:11:18 
EUR  22.02.2019  3 500 000 000    -0.028200  0.094700  0.033300  -6.88  23.12  8.12  74.762800  19.02.2019 19:11:18 
EUR  28.02.2019  700 000 000  -0.063300  0.330000  0.133400  -3.86  20.14  8.14  74.762800  19.02.2019 19:11:18 
EUR  28.02.2019  700 000 000  3 500 000 000  -0.063300  0.330000  0.133400  -3.86  20.14  8.14  74.762800  19.02.2019 19:11:18 
EUR  28.02.2019  3 500 000 000    -0.063300  0.330000  0.133400  -3.86  20.14  8.14  74.762800  19.02.2019 19:11:18 
EUR  07.03.2019  700 000 000  -0.055900  0.558600  0.251300  -1.82  18.18  8.18  74.762800  19.02.2019 19:11:18 
EUR  07.03.2019  700 000 000  3 500 000 000  -0.055900  0.558600  0.251300  -1.82  18.18  8.18  74.762800  19.02.2019 19:11:18 
EUR  07.03.2019  3 500 000 000    -0.055900  0.558600  0.251300  -1.82  18.18  8.18  74.762800  19.02.2019 19:11:18 
EUR  21.03.2019  700 000 000  0.129500  0.842300  0.485900  2.18  14.18  8.18  74.762800  19.02.2019 19:11:18 
EUR  21.03.2019  700 000 000  3 500 000 000  0.129500  0.842300  0.485900  2.18  14.18  8.18  74.762800  19.02.2019 19:11:18 
EUR  21.03.2019  3 500 000 000    0.129500  0.842300  0.485900  2.18  14.18  8.18  74.762800  19.02.2019 19:11:18 
EUR  23.04.2019  700 000 000  0.520700  1.536600  1.028700  4.10  12.10  8.10  74.762800  19.02.2019 19:11:18 
EUR  23.04.2019  700 000 000  3 500 000 000  0.520700  1.536600  1.028700  4.10  12.10  8.10  74.762800  19.02.2019 19:11:18 
EUR  23.04.2019  3 500 000 000    0.520700  1.536600  1.028700  4.10  12.10  8.10  74.762800  19.02.2019 19:11:18 
EUR  21.05.2019  700 000 000  0.951200  2.057300  1.504300  5.16  11.16  8.16  74.762800  19.02.2019 19:11:18 
EUR  21.05.2019  700 000 000  3 500 000 000  0.951200  2.057300  1.504300  5.16  11.16  8.16  74.762800  19.02.2019 19:11:18