Interest rate risk as of 17.12.2018


Interest rate risk parameters on a given date
Historical interest rate risk parameters
Select asset

Asset Settlement Date Range Range start Range end Lower risk band, rub. Upper risk band, rub. Central indicative rate, rub. Lower risk band, % per annum Upper risk band, % per annum Central indicative rate, % % per annum Central rate, rub. Date and time of fixing/change
BYN  18.12.2018  314 000  -0.034300  0.034300  0.000000  -40.00  40.00  0.00  31.329300  14.12.2018 19:18:04 
BYN  18.12.2018  314 000  1 570 000  -0.034300  0.034300  0.000000  -40.00  40.00  0.00  31.329300  14.12.2018 19:18:04 
BYN  18.12.2018  1 570 000    -0.034300  0.034300  0.000000  -40.00  40.00  0.00  31.329300  14.12.2018 19:18:04 
CHF  18.12.2018  500 000 000  -0.057600  0.088700  0.015600  -31.49  48.51  8.51  66.764400  14.12.2018 19:18:04 
CHF  18.12.2018  500 000 000  2 500 000 000  -0.057600  0.088700  0.015600  -31.49  48.51  8.51  66.764400  14.12.2018 19:18:04 
CHF  18.12.2018  2 500 000 000    -0.057600  0.088700  0.015600  -31.49  48.51  8.51  66.764400  14.12.2018 19:18:04 
CNY  18.12.2018  20 000 000  -0.009153  0.012016  0.001432  -34.59  45.41  5.41  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  18.12.2018  20 000 000  100 000 000  -0.009153  0.012016  0.001432  -34.59  45.41  5.41  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  18.12.2018  100 000 000    -0.009153  0.012016  0.001432  -34.59  45.41  5.41  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  19.12.2018  20 000 000  -0.005075  0.010801  0.002863  -9.59  20.41  5.41  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  19.12.2018  20 000 000  100 000 000  -0.005075  0.010801  0.002863  -9.59  20.41  5.41  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  19.12.2018  100 000 000    -0.005075  0.010801  0.002863  -9.59  20.41  5.41  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  25.12.2018  20 000 000  -0.014924  0.035881  0.010478  -7.05  16.95  4.95  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  25.12.2018  20 000 000  100 000 000  -0.014924  0.035881  0.010478  -7.05  16.95  4.95  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  25.12.2018  100 000 000    -0.014924  0.035881  0.010478  -7.05  16.95  4.95  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  09.01.2019  20 000 000  -0.037002  0.084716  0.023857  -6.08  13.92  3.92  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  09.01.2019  20 000 000  100 000 000  -0.037002  0.084716  0.023857  -6.08  13.92  3.92  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  09.01.2019  100 000 000    -0.037002  0.084716  0.023857  -6.08  13.92  3.92  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  18.01.2019  20 000 000  -0.052752  0.116596  0.031922  -6.23  13.77  3.77  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  18.01.2019  20 000 000  100 000 000  -0.052752  0.116596  0.031922  -6.23  13.77  3.77  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  18.01.2019  100 000 000    -0.052752  0.116596  0.031922  -6.23  13.77  3.77  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  18.02.2019  20 000 000  -0.070181  0.196541  0.063180  -4.21  11.79  3.79  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  18.02.2019  20 000 000  100 000 000  -0.070181  0.196541  0.063180  -4.21  11.79  3.79  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  18.02.2019  100 000 000    -0.070181  0.196541  0.063180  -4.21  11.79  3.79  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  18.03.2019  20 000 000  -0.101855  0.283411  0.090778  -4.23  11.77  3.77  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  18.03.2019  20 000 000  100 000 000  -0.101855  0.283411  0.090778  -4.23  11.77  3.77  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  18.03.2019  100 000 000    -0.101855  0.283411  0.090778  -4.23  11.77  3.77  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  18.06.2019  20 000 000  0.049875  0.340412  0.195144  1.03  7.03  4.03  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  18.06.2019  20 000 000  100 000 000  0.049875  0.340412  0.195144  1.03  7.03  4.03  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
CNY  18.06.2019  100 000 000    0.049875  0.340412  0.195144  1.03  7.03  4.03  9.658100  14.12.2018 19:18:04 
EUR  18.12.2018  700 000 000  -0.066600  0.098500  0.016000  -32.27  47.73  7.73  75.343600  14.12.2018 19:18:04 
EUR  18.12.2018  700 000 000  3 500 000 000  -0.066600  0.098500  0.016000  -32.27  47.73  7.73  75.343600  14.12.2018 19:18:04 
EUR  18.12.2018  3 500 000 000    -0.066600  0.098500  0.016000  -32.27  47.73  7.73  75.343600  14.12.2018 19:18:04 
EUR  19.12.2018  700 000 000  -0.030000  0.093800  0.031900  -7.27  22.73  7.73  75.343600  14.12.2018 19:18:04 
EUR  19.12.2018  700 000 000  3 500 000 000  -0.030000  0.093800  0.031900  -7.27  22.73  7.73  75.343600  14.12.2018 19:18:04 
EUR  19.12.2018  3 500 000 000    -0.030000  0.093800  0.031900  -7.27  22.73  7.73  75.343600  14.12.2018 19:18:04 
EUR  27.12.2018  700 000 000  -0.081300  0.414100  0.166400  -3.94  20.06  8.06  75.343600  14.12.2018 19:18:04 
EUR  27.12.2018  700 000 000  3 500 000 000  -0.081300  0.414100  0.166400  -3.94  20.06  8.06  75.343600  14.12.2018 19:18:04 
EUR  27.12.2018  3 500 000 000    -0.081300  0.414100  0.166400  -3.94  20.06  8.06  75.343600  14.12.2018 19:18:04 
EUR  09.01.2019  700 000 000  -0.113900  0.835600  0.360800  -2.40  17.60  7.60  75.343600  14.12.2018 19:18:04 
EUR  09.01.2019  700 000 000  3 500 000 000  -0.113900  0.835600  0.360800  -2.40  17.60  7.60  75.343600  14.12.2018 19:18:04 
EUR  09.01.2019  3 500 000 000    -0.113900  0.835600  0.360800  -2.40  17.60  7.60  75.343600  14.12.2018 19:18:04 
EUR  18.01.2019  700 000 000  0.111600  0.904300  0.508000  1.69  13.69  7.69  75.343600  14.12.2018 19:18:04 
EUR  18.01.2019  700 000 000  3 500 000 000  0.111600  0.904300  0.508000  1.69  13.69  7.69  75.343600  14.12.2018 19:18:04 
EUR  18.01.2019  3 500 000 000    0.111600  0.904300  0.508000  1.69  13.69  7.69  75.343600  14.12.2018 19:18:04 
EUR  18.02.2019  700 000 000  0.453900  1.494200  0.974000  3.49  11.49  7.49  75.343600  14.12.2018 19:18:04 
EUR  18.02.2019  700 000 000  3 500 000 000  0.453900  1.494200  0.974000  3.49  11.49  7.49  75.343600  14.12.2018 19:18:04 
EUR  18.02.2019  3 500 000 000    0.453900  1.494200  0.974000  3.49  11.49  7.49  75.343600  14.12.2018 19:18:04 
EUR  18.03.2019  700 000 000  0.839700  1.966700  1.403200  4.47  10.47  7.47  75.343600  14.12.2018 19:18:04 
EUR  18.03.2019  700 000 000  3 500 000 000  0.839700  1.966700  1.403200  4.47  10.47  7.47  75.343600  14.12.2018 19:18:04