Interest rate risk as of 21.06.2019


Interest rate risk parameters on a given date
Historical interest rate risk parameters
Select asset

Asset Settlement Date Range Range start Range end Lower risk band, rub. Upper risk band, rub. Central indicative rate, rub. Lower risk band, % per annum Upper risk band, % per annum Central indicative rate, % % per annum Central rate, rub. Date and time of fixing/change
BYN  24.06.2019  314 000  -0.101600  0.101600  0.000000  -40.00  40.00  0.00  30.902000  20.06.2019 19:11:20 
BYN  24.06.2019  314 000  1 570 000  -0.101600  0.101600  0.000000  -40.00  40.00  0.00  30.902000  20.06.2019 19:11:20 
BYN  24.06.2019  1 570 000    -0.101600  0.101600  0.000000  -40.00  40.00  0.00  30.902000  20.06.2019 19:11:20 
CHF  24.06.2019  500 000 000  -0.166500  0.255200  0.044400  -31.58  48.42  8.42  64.135600  20.06.2019 19:11:20 
CHF  24.06.2019  500 000 000  2 500 000 000  -0.166500  0.255200  0.044400  -31.58  48.42  8.42  64.135600  20.06.2019 19:11:20 
CHF  24.06.2019  2 500 000 000    -0.166500  0.255200  0.044400  -31.58  48.42  8.42  64.135600  20.06.2019 19:11:20 
CNY  24.06.2019  20 000 000  -0.026572  0.033871  0.003649  -35.17  44.83  4.83  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  24.06.2019  20 000 000  100 000 000  -0.026572  0.033871  0.003649  -35.17  44.83  4.83  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  24.06.2019  100 000 000    -0.026572  0.033871  0.003649  -35.17  44.83  4.83  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  25.06.2019  20 000 000  -0.010245  0.019976  0.004866  -10.17  19.83  4.83  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  25.06.2019  20 000 000  100 000 000  -0.010245  0.019976  0.004866  -10.17  19.83  4.83  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  25.06.2019  100 000 000    -0.010245  0.019976  0.004866  -10.17  19.83  4.83  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  01.07.2019  20 000 000  -0.017780  0.042663  0.012441  -7.06  16.94  4.94  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  01.07.2019  20 000 000  100 000 000  -0.017780  0.042663  0.012441  -7.06  16.94  4.94  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  01.07.2019  100 000 000    -0.017780  0.042663  0.012441  -7.06  16.94  4.94  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  08.07.2019  20 000 000  -0.022049  0.063579  0.020765  -5.15  14.85  4.85  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  08.07.2019  20 000 000  100 000 000  -0.022049  0.063579  0.020765  -5.15  14.85  4.85  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  08.07.2019  100 000 000    -0.022049  0.063579  0.020765  -5.15  14.85  4.85  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  24.07.2019  20 000 000  -0.043217  0.123002  0.039892  -5.20  14.80  4.80  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  24.07.2019  20 000 000  100 000 000  -0.043217  0.123002  0.039892  -5.20  14.80  4.80  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  24.07.2019  100 000 000    -0.043217  0.123002  0.039892  -5.20  14.80  4.80  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  26.08.2019  20 000 000  -0.054354  0.211596  0.078621  -3.27  12.73  4.73  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  26.08.2019  20 000 000  100 000 000  -0.054354  0.211596  0.078621  -3.27  12.73  4.73  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  26.08.2019  100 000 000    -0.054354  0.211596  0.078621  -3.27  12.73  4.73  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  24.09.2019  20 000 000  -0.079911  0.302896  0.111492  -3.34  12.66  4.66  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  24.09.2019  20 000 000  100 000 000  -0.079911  0.302896  0.111492  -3.34  12.66  4.66  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  24.09.2019  100 000 000    -0.079911  0.302896  0.111492  -3.34  12.66  4.66  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  24.12.2019  20 000 000  0.070265  0.351326  0.210796  1.50  7.50  4.50  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  24.12.2019  20 000 000  100 000 000  0.070265  0.351326  0.210796  1.50  7.50  4.50  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
CNY  24.12.2019  100 000 000    0.070265  0.351326  0.210796  1.50  7.50  4.50  9.192400  20.06.2019 19:11:20 
EUR  24.06.2019  700 000 000  -0.187000  0.279800  0.046400  -32.05  47.95  7.95  70.999500  20.06.2019 19:11:20 
EUR  24.06.2019  700 000 000  3 500 000 000  -0.187000  0.279800  0.046400  -32.05  47.95  7.95  70.999500  20.06.2019 19:11:20 
EUR  24.06.2019  3 500 000 000    -0.187000  0.279800  0.046400  -32.05  47.95  7.95  70.999500  20.06.2019 19:11:20 
EUR  25.06.2019  700 000 000  -0.054600  0.178800  0.062100  -7.02  22.98  7.98  70.999500  20.06.2019 19:11:20 
EUR  25.06.2019  700 000 000  3 500 000 000  -0.054600  0.178800  0.062100  -7.02  22.98  7.98  70.999500  20.06.2019 19:11:20 
EUR  25.06.2019  3 500 000 000    -0.054600  0.178800  0.062100  -7.02  22.98  7.98  70.999500  20.06.2019 19:11:20 
EUR  01.07.2019  700 000 000  -0.070800  0.396000  0.162600  -3.64  20.36  8.36  70.999500  20.06.2019 19:11:20 
EUR  01.07.2019  700 000 000  3 500 000 000  -0.070800  0.396000  0.162600  -3.64  20.36  8.36  70.999500  20.06.2019 19:11:20 
EUR  01.07.2019  3 500 000 000    -0.070800  0.396000  0.162600  -3.64  20.36  8.36  70.999500  20.06.2019 19:11:20 
EUR  08.07.2019  700 000 000  -0.056200  0.605100  0.274500  -1.70  18.30  8.30  70.999500  20.06.2019 19:11:20 
EUR  08.07.2019  700 000 000  3 500 000 000  -0.056200  0.605100  0.274500  -1.70  18.30  8.30  70.999500  20.06.2019 19:11:20 
EUR  08.07.2019  3 500 000 000    -0.056200  0.605100  0.274500  -1.70  18.30  8.30  70.999500  20.06.2019 19:11:20 
EUR  24.07.2019  700 000 000  0.134800  0.905100  0.519900  2.10  14.10  8.10  70.999500  20.06.2019 19:11:20 
EUR  24.07.2019  700 000 000  3 500 000 000  0.134800  0.905100  0.519900  2.10  14.10  8.10  70.999500  20.06.2019 19:11:20 
EUR  24.07.2019  3 500 000 000    0.134800  0.905100  0.519900  2.10  14.10  8.10  70.999500  20.06.2019 19:11:20 
EUR  26.08.2019  700 000 000  0.525100  1.552100  1.038600  4.09  12.09  8.09  70.999500  20.06.2019 19:11:20 
EUR  26.08.2019  700 000 000  3 500 000 000  0.525100  1.552100  1.038600  4.09  12.09  8.09  70.999500  20.06.2019 19:11:20 
EUR  26.08.2019  3 500 000 000    0.525100  1.552100  1.038600  4.09  12.09  8.09  70.999500  20.06.2019 19:11:20 
EUR  24.09.2019  700 000 000  0.905500  2.014200  1.459900  4.90  10.90  7.90  70.999500  20.06.2019 19:11:20 
EUR  24.09.2019  700 000 000  3 500 000 000  0.905500  2.014200  1.459900  4.90  10.90  7.90  70.999500  20.06.2019 19:11:20