Interest rate risk as of 26.04.2019


Interest rate risk parameters on a given date
Historical interest rate risk parameters
Select asset

Asset Settlement Date Range Range start Range end Lower risk band, rub. Upper risk band, rub. Central indicative rate, rub. Lower risk band, % per annum Upper risk band, % per annum Central indicative rate, % % per annum Central rate, rub. Date and time of fixing/change
BYN  29.04.2019  314 000  -0.100700  0.100700  0.000000  -40.00  40.00  0.00  30.644000  25.04.2019 19:08:21 
BYN  29.04.2019  314 000  1 570 000  -0.100700  0.100700  0.000000  -40.00  40.00  0.00  30.644000  25.04.2019 19:08:21 
BYN  29.04.2019  1 570 000    -0.100700  0.100700  0.000000  -40.00  40.00  0.00  30.644000  25.04.2019 19:08:21 
CHF  29.04.2019  500 000 000  -0.163400  0.254200  0.045400  -31.30  48.70  8.70  63.496400  25.04.2019 19:08:21 
CHF  29.04.2019  500 000 000  2 500 000 000  -0.163400  0.254200  0.045400  -31.30  48.70  8.70  63.496400  25.04.2019 19:08:21 
CHF  29.04.2019  2 500 000 000    -0.163400  0.254200  0.045400  -31.30  48.70  8.70  63.496400  25.04.2019 19:08:21 
CNY  29.04.2019  20 000 000  -0.026938  0.036149  0.004605  -34.16  45.84  5.84  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  29.04.2019  20 000 000  100 000 000  -0.026938  0.036149  0.004605  -34.16  45.84  5.84  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  29.04.2019  100 000 000    -0.026938  0.036149  0.004605  -34.16  45.84  5.84  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  30.04.2019  20 000 000  -0.009631  0.021912  0.006140  -9.16  20.84  5.84  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  30.04.2019  20 000 000  100 000 000  -0.009631  0.021912  0.006140  -9.16  20.84  5.84  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  30.04.2019  100 000 000    -0.009631  0.021912  0.006140  -9.16  20.84  5.84  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  06.05.2019  20 000 000  -0.016850  0.046238  0.014694  -6.41  17.59  5.59  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  06.05.2019  20 000 000  100 000 000  -0.016850  0.046238  0.014694  -6.41  17.59  5.59  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  06.05.2019  100 000 000    -0.016850  0.046238  0.014694  -6.41  17.59  5.59  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  13.05.2019  20 000 000  -0.020377  0.068996  0.024310  -4.56  15.44  5.44  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  13.05.2019  20 000 000  100 000 000  -0.020377  0.068996  0.024310  -4.56  15.44  5.44  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  13.05.2019  100 000 000    -0.020377  0.068996  0.024310  -4.56  15.44  5.44  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  29.05.2019  20 000 000  -0.039989  0.133500  0.046755  -4.61  15.39  5.39  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  29.05.2019  20 000 000  100 000 000  -0.039989  0.133500  0.046755  -4.61  15.39  5.39  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  29.05.2019  100 000 000    -0.039989  0.133500  0.046755  -4.61  15.39  5.39  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  28.06.2019  20 000 000  -0.044547  0.220419  0.087936  -2.69  13.31  5.31  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  28.06.2019  20 000 000  100 000 000  -0.044547  0.220419  0.087936  -2.69  13.31  5.31  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  28.06.2019  100 000 000    -0.044547  0.220419  0.087936  -2.69  13.31  5.31  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  29.07.2019  20 000 000  -0.069927  0.325419  0.127746  -2.83  13.17  5.17  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  29.07.2019  20 000 000  100 000 000  -0.069927  0.325419  0.127746  -2.83  13.17  5.17  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  29.07.2019  100 000 000    -0.069927  0.325419  0.127746  -2.83  13.17  5.17  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  29.10.2019  20 000 000  0.097296  0.390651  0.243974  1.99  7.99  4.99  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  29.10.2019  20 000 000  100 000 000  0.097296  0.390651  0.243974  1.99  7.99  4.99  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
CNY  29.10.2019  100 000 000    0.097296  0.390651  0.243974  1.99  7.99  4.99  9.594500  25.04.2019 19:08:21 
EUR  29.04.2019  700 000 000  -0.187700  0.286200  0.049300  -31.68  48.32  8.32  72.070900  25.04.2019 19:08:21 
EUR  29.04.2019  700 000 000  3 500 000 000  -0.187700  0.286200  0.049300  -31.68  48.32  8.32  72.070900  25.04.2019 19:08:21 
EUR  29.04.2019  3 500 000 000    -0.187700  0.286200  0.049300  -31.68  48.32  8.32  72.070900  25.04.2019 19:08:21 
EUR  30.04.2019  700 000 000  -0.052700  0.184300  0.065800  -6.67  23.33  8.33  72.070900  25.04.2019 19:08:21 
EUR  30.04.2019  700 000 000  3 500 000 000  -0.052700  0.184300  0.065800  -6.67  23.33  8.33  72.070900  25.04.2019 19:08:21 
EUR  30.04.2019  3 500 000 000    -0.052700  0.184300  0.065800  -6.67  23.33  8.33  72.070900  25.04.2019 19:08:21 
EUR  06.05.2019  700 000 000  -0.071500  0.402400  0.165500  -3.62  20.38  8.38  72.070900  25.04.2019 19:08:21 
EUR  06.05.2019  700 000 000  3 500 000 000  -0.071500  0.402400  0.165500  -3.62  20.38  8.38  72.070900  25.04.2019 19:08:21 
EUR  06.05.2019  3 500 000 000    -0.071500  0.402400  0.165500  -3.62  20.38  8.38  72.070900  25.04.2019 19:08:21 
EUR  13.05.2019  700 000 000  -0.055700  0.615600  0.280000  -1.66  18.34  8.34  72.070900  25.04.2019 19:08:21 
EUR  13.05.2019  700 000 000  3 500 000 000  -0.055700  0.615600  0.280000  -1.66  18.34  8.34  72.070900  25.04.2019 19:08:21 
EUR  13.05.2019  3 500 000 000    -0.055700  0.615600  0.280000  -1.66  18.34  8.34  72.070900  25.04.2019 19:08:21 
EUR  29.05.2019  700 000 000  0.153100  0.935000  0.544100  2.35  14.35  8.35  72.070900  25.04.2019 19:08:21 
EUR  29.05.2019  700 000 000  3 500 000 000  0.153100  0.935000  0.544100  2.35  14.35  8.35  72.070900  25.04.2019 19:08:21 
EUR  29.05.2019  3 500 000 000    0.153100  0.935000  0.544100  2.35  14.35  8.35  72.070900  25.04.2019 19:08:21 
EUR  28.06.2019  700 000 000  0.537400  1.532600  1.035000  4.32  12.32  8.32  72.070900  25.04.2019 19:08:21 
EUR  28.06.2019  700 000 000  3 500 000 000  0.537400  1.532600  1.035000  4.32  12.32  8.32  72.070900  25.04.2019 19:08:21 
EUR  28.06.2019  3 500 000 000    0.537400  1.532600  1.035000  4.32  12.32  8.32  72.070900  25.04.2019 19:08:21 
EUR  29.07.2019  700 000 000  0.989300  2.102900  1.546100  5.33  11.33  8.33  72.070900  25.04.2019 19:08:21 
EUR  29.07.2019  700 000 000  3 500 000 000  0.989300  2.102900  1.546100  5.33  11.33  8.33  72.070900  25.04.2019 19:08:21